Corrélation
\(X\) et \(Y\) étant deux variables aléatoires définies sur l'univers \(\Omega\) d'une expérience aléatoire, on peut calculer le nombre :
\(\rho_{X,Y} = \frac{cov(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}\)
appelé coefficient de corrélation du couple \((X, Y )\). On a : \(|\rho_{X,Y}| \leq 1\). Plus ce nombre est proche de 1 en valeur absolue, plus la corrélation est forte.